Вебинары

Категория слушателей:

• риск-менеджеры,
• руководители и контролеры НПФ
• руководители и контролеры УК
• руководители и контролеры спецдепозитариев

Цель:

В 2012 году НАПФ при помощи НПФ, управляющих компаний и спецдепозитариев были разработаны и приняты «Стандарты управления рисками для негосударственных пенсионных фондов РФ». К основным принципам, рекомендуемым НАПФ, относятся обязательность риск-менеджмента вне зависимости от надежности УК, регламентация процедур, а также обособленность подразделения, ответственного за управление рисками и наделение его сотрудников реальными полномочиями. НПФ готовы следовать стандартам и вводят собственную систему риск-менеджмента. В результате обучения слушатели получат знания, необходимые для рациональной организации службы риск-менеджмента.

Программа семинара:

24 апреля 2014г. (Четвергc 10.00 до 16.50)

1. Цели и инструменты управления рисками

− цели, предмет и методы, стандарты риск-менеджмента
− основные понятия теории управления рисками и принятия решений
− понятие риска, классификация рисков
− система управления рисками
− портфельный подход к управлению рисками
− идентификация рисков и карта рисков
− организационная структура риск-менеджмента и информационные потоки системы управления рисками
− риски в стратегической модели финансовой политики, ориентированной на повышение стоимости

2. Основные подходы к управлению кредитными рисками 

− понятие кредитного рейтинга, частоты дефолта, кредитного спрэда, уровня восстановления
− обзор моделей оценки кредитного риска Z-score, CreditMetrics, Credit +, KMV
− корпоративные стандарты кредитной политики на основе внутренних кредитных рейтингов контрагентов
− способы управления качеством поставщиков

3. Основные подходы к управлению операционными рисками

− операционные риски. Стратегические риски. Мягкие и жёсткие факторы рисков и взаимосвязь с другими рисками. Идентификация рисков
− инструментарий оценки операционных рисков
− человеческий фактор и ошибки
− диверсификация и оптимизация бизнес-процессов, самострахование, критерии качества и надежности страховой защиты сценарии стресса и план действий в непредвиденных (чрезвычайных) ситуациях

4. Основные подходы к управлению рыночными рисками

− рыночные риски: определения и классификация
− способы управления рыночными рисками: лимиты оптимизация портфеля, хеджирование
− портфельный подход и система управления рисками
− доходность и волатильность, историческая, экспоненциально взвешенная, подразумеваемая, волатильность портфеля, задача Г. Марковица
− анализ разрывов срочной структуры 
− дюрация и иммунизация портфеля
− управление рыночным риском портфеля производных финансовых инструментов
− концепция Value-at-Risk (VaR)
− методы расчета VaR: ковариационный (дельта-нормальный), метод исторического моделирования, метод Монте-Карло
− условный VaR (CVaR)
− верификация моделей расчета VaR
− стресс-тестирование

Лектор – Рогов Михаил Анатольевич, ведущий специалист в области риск-менеджмента

25 апреля 2014г. (Пятница с 10.00 до 16.50)

1. Построение службы риск - менеджмента НПФ в условиях законодательных изменений

Лектор – Ногин Юрий Борисович, Начальник департамента управления инвестиционными рисками НПФ «Наследие»

2. Защита интересов клиентов как основная цель деятельности службы риск-менеджмента НПФ в России
− Вектор развития пенсионной системы 
− Правовое устройство НПФ в России 
− Типичные риски российских негосударственных пенсионных фондов 
− Новые веяния, которые входят в стандарт Базель III

Лектор – Баранов Александр Вячеславович, зам. Ген. директора УК «Паллада», руководитель службы риск-менеджмента

По прохождению обучения участникам курса выдается свидетельство о повышении квалификации.

Время проведения: c 10.00 до 16.50 мск (16 ак.ч.)
Место проведения: г.Москва, 2-ой Кожевнический переулок, д.12
Стоимость семинара: 22 000р. НДС не облагается.

Форма обучения:

• очно
• в форме вебинара

Запись на курсы: т/ф (495)797-95-60 доб.121, контактное лицо: Оксана Шутенко, shutenko@ifru.ru

Темы семинара:

1. Порядок организации и проведения проверок. Виды проверок. Приказ ФСФР России от 21.05.2013 N 13-44/пз-н «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции проведения проверок организаций, осуществление полномочий по контролю и надзору за которыми возложено на Федеральную службу по финансовым рынкам, за исключением субъектов страхового дела, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов»

2. Проверка осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (практические рекомендации и возможные отличия в требованиях регуляторов)

3. Документы, которые организация обязана подготовить для представления группе инспекторов ко дню начала проверки. Порядок оформления справок и копий документов к проверкам.

4. Проверка соответствия сотрудников и участников организации новым требованиям законодательства.

5. Наиболее часто выявляемые нарушения.

6. Акт проверки. Письменные возражения по акту. Документы, подтверждающие обоснованность возражений.

7. Действия организации по итогам проверки.

8. Исполнение предписания.

9. Административное производство.

Дата проведения: 28 марта 2014 года.
Время проведения: c 10.00 до 17.00 мск.

Лектор – Белякова Юлия Михайловна, независимый консультант, действующий аудитор (член МОАП), аттестованный специалист рынка ценных бумаг (серии 1.0,4.0,5.0). Опыт прохождения проверок ЦБ РФ более 20 лет.

Стоимость семинара: 7700 рублей, НДС не облагается

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Специалист учебного отдела: Лариса Царицына, тел. 495-797-95-60 доб. 225, e-mail: larisa@ifru.ru

Адрес: 115114, г. Москва, ст. м. Павелецкая, 2-ой Кожевнический переулок, д.12

Каким организациям необходимо направлять сотрудников на обучение по ПОД/ФТ?

• инвестиционные компании (брокеры, дилеры, управляющие)
• инфраструктурные организации (депозитарии, регистраторы, организаторы торговли)
• управляющие компании инвестиционных фондов
• управляющие компании негосударственных пенсионных фондов
• кредитные организации- профессиональные участники рынка ценных бумаг
• НПФ (вкл. с 31 июля 2013, вступил в силу пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

Кто из сотрудников организации должен проходить обучение по ПОД/ФТ?

• специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления должны проходить программу повышения квалификации по ПОД/ФТ 1 раз в год
• иные работники профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний и их филиалов (руководители компаний и их заместители, начальники «рыночных» подразделений и их заместители, трейдеры, управляющие портфелями, бэк-офицеры, специалисты операционных отделов, управляющие фондами, управляющие ипотечным покрытием…) должны проходить программу повышения квалификации по ПОД/ФТ не реже, чем 1 раз в 3 года

Международные стандарты ПОД/ФТ: правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы. Международные стандарты ПОД/ФТ (40+9 Рекомендаций ФАТФ).

Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ: национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Последние изменения в законодательстве Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

Государственная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти.

Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. Государственное регулирование в банковской сфере, на страховом рынке и рынке ценных бумаг, на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней, в сфере федеральной почтовой связи, кредитной кооперации и микрофинансирования. Государственное регулирование других организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, не имеющих надзорных органов.

Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения.

Саморегулируемые организации и их роль.

Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Цель конференции – обсуждение мер содействия государственной политике в области финансовой поддержки и микрофинансирования  малого и среднего бизнеса микрофинансовыми организациями, созданными по программе Минэкономразвития России,  обзор действующей нормативно-правовой базы, выработка практических рекомендаций для  эффективной деятельности фондов поддержки,  развития  микрофинансовых услуг  субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Мероприятие ориентировано на фонды поддержки и развития  субъектов малого и среднего предпринимательства, а также на микрофинансовые организации, созданные по программе Минэкономразвития России.